О том, что ЦБ обсуждает с
участниками рынка внедрение собственной модели оценки рисков заемщиков, "Ъ"
рассказали несколько топ-менеджеров крупных банков. "Регулятор настроен
решительно, потому что все чаще вскрываются ситуации, когда резервы у банка не
соответствуют реальному положению заемщика",— говорит один из участников
обсуждения. По словам собеседников "Ъ", ЦБ планирует сам отрейтинговать ряд
крупных заемщиков (исходя из их активов; круг пока не определен), формировать
резервы по выданным им кредитам банки должны будут исходя не из общего положения
254-П, а согласно рейтингу ЦБ. По информации собеседников "Ъ", методологию
разрабатывает служба анализа рисков. В ЦБ отказались от
комментариев.
Идея ЦБ стала особенно актуальна
на фоне банкротства второй по величине в стране авиакомпании "Трансаэро". В
середине 2015 года компания не смогла обслуживать долг в размере 260 млрд руб.,
в число ее крупнейших кредиторов входили Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк,
Абсолют-банк, Новикомбанк, МКБ, Промсвязьбанк, МФК, МИнБ и др. После краха
"Трансаэро" выяснилось, что у ряда кредиторов резервы минимальны и
доформирование в адекватном объеме (100% размера кредита) может серьезно ударить
по капиталу. ЦБ пришлось пойти на беспрецедентные меры и разрешить банкам
растянуть формирование резервов по кредитам "Трансаэро" на год.
Общее положение ЦБ по резервам
254-П дает возможность формировать их по каждой группе заемщиков в широком
диапазоне. "Внутренние методики оценки финансового положения заемщиков могут
различаться от банка к банку",— поясняет руководитель департамента
риск-менеджмента банка "Уралсиб" Наталия Тутова.
"На фоне недостаточно развитой
системы обмена информацией о кредитных историях юрлиц это может приводить к
тому, что кредитный риск одной и той же компании разные банки оценивают
по-разному",— продолжает Наталия Тутова. На практике нередко один и тот же
заемщик может в одном банке хорошо обслуживать кредит, во втором
реструктурировать свою задолженность, а у третьего быть в просрочке, объясняет
топ-менеджер крупного банка. По его словам, если регулятор будет сам указывать
размер резерва по конкретному заемщику, то в его оценке будет учитываться
качество обслуживания всех долгов и всем кредиторам придется формировать
провизии исходя из оценки ЦБ, в целом объем резервов вырастет.
Эксперты считают идею ЦБ верной,
но ее реализация вызывает вопросы. "Это правильное направление, но сопряженное с
риском монополизации суждения,— предостерегает руководитель группы банковских
рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.— В сегменте крупного бизнеса к отраслевым
особенностям добавляется множество нюансов финансовой политики, управления
долгом, стратегии и инвестиционной программы. Все это требует тщательного
анализа в тесном контакте с менеджментом и акционерами компании".
По словам собеседников "Ъ", ЦБ
уже ужесточает подход к формированию резервов. "Раньше банки получали акты
проверки с оценкой ЦБ и почти всегда могли привести аргументы и добиться
значительного снижения объема дополнительных резервов,— говорит руководитель
департамента риск-менеджмента банка из топ-10.— Сейчас кредитные организации
нередко получают "письма счастья" о необходимости создать резерв в конкретном
размере без возможности его оспорить".
По мнению экспертов, более
рациональным выглядит комбинированный подход. "Стоит принимать во внимание не
только собственную экспертизу регулятора, но и внешние независимые оценки
кредитоспособности, в частности рейтинговых агентств",— считает Кирилл Лукашук,
отмечая, что они обладают полной и актуальной информацией о финансовом положении
компании и учитывают в рейтинге не только текущую, но и будущую
кредитоспособность с учетом макроэкономической динамики.
Коммерсантъ
28.03.2017
