О том, что Сбербанк вплотную
приблизился к практическому внедрению продвинутого подхода к оценке рисков на
основе внутренних рейтингов (ПВР; такая возможность предусмотрена "Базелем-2"),
"Ъ" рассказали источники, знакомые с ситуацией. По их словам, от получения
заключения ЦБ по результатам валидации модели Сбербанк
отделяет примерно месяц. По данным "Ъ", получение заключения ожидается в
сентябре-октябре. Сбербанк первым среди российских банков дошел до этого этапа.
До сих пор ни один банк еще не получал заключения ЦБ. Если оно будет
положительным (либо с указанием на легко устранимые недостатки), продвинутый
подход будет впервые применен в России. Тогда на примере Сбербанка можно будет
на практике увидеть, дает ли он экономию капитала и какую. В Сбербанке от
комментариев отказались.
При новом подходе банки оценивают
риск сами на собственных данных об обслуживании их заемщиками кредитов за много
лет по сложным математическим и статистическим моделям. Рейтинги каждого
заемщика или группы активов в конечном итоге и определяют степень их
рискованности и, как следствие, давление, которое эти активы оказывают на
капитал.
Сбербанк был первым, кто подал
заявку на использование продвинутого подхода в октябре прошлого года. Таким
образом, анализ модели оценки рисков крупнейшего игрока занял у ЦБ около года.
"Это длительный процесс",— поясняет руководитель службы
риск-менеджмента банка "Уралсиб" Наталья Тутова. Проверяется досконально все, продолжает она, от
системы сбора, хранения, полноты статданных в банке до особенностей самой модели
(которая предполагает определенные допущения), стабильности ее работы,
адекватности получаемого результата, отсутствия в ней злоупотреблений рисками и
пр. По данным "Ъ", Сбербанк подал заявку на перевод на продвинутый подход оценки
рисков лишь по части активов (чуть больше половины), в дальнейшем он планирует
увеличивать долю активов, по которым оценивает риски на основе внутренних
рейтингов.
Следующий на очереди —
Райффайзенбанк. Заявку на валидацию своей модели он,
по данным "Ъ", подавал примерно в одно время со Сбербанком, однако, поскольку
валидацию разных банков, отнимающую большое количество
ресурсов, ЦБ проводит не параллельно, а последовательно, в случае с
Райффайзенбанком это будет несколько дольше. "Райффайзенбанк ранее направил в
Банк России ходатайство на право применения подхода, основанного на внутренних
рейтингах, к расчету кредитного риска и нормативов. В ближайшее время банк
ожидает проведения экзаменации со стороны Банка
России",— сообщил "Ъ" руководитель управления
интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергей Гриб. По его словам,
Райффайзенбанк ожидает получить ощутимый положительный эффект на достаточность
капитала от перехода на ПВР. Как и Сбербанк, готовиться к подаче заявки
Райффайзенбанк начал заранее. "Банк применяет базельские стандарты и, в частности, подход к оценке рисков
на основе внутренних рейтингов в рамках МСФО-отчетности в течение
продолжительного времени — с 2012 года",— добавил
господин Гриб. Предварительное внутреннее использование модели — условие
перехода на продвинутый подход, подтверждает Наталья Тутова, "должно быть доказано, что она работает без сбоев и
выдает стабильный результат".
По оценкам госпожи Тутовой, то,
что первые банки вплотную приблизились к рубежу перехода на продвинутый подход,— очень значимый для российского рынка (никогда не
имевшего такого опыта) факт. "Главное — успешно преодолеть этот рубеж, в случае
серьезных замечаний со стороны регулятора по результатам валидации ждать следующей попытки придется еще несколько
лет,— отмечает она.— Осторожность ЦБ понять можно: Банк
России, валидируя модель крупного игрока и тем самым
подтверждая ее надежность, должен быть уверен, что ее использование не приведет
к росту рисков для этого конкретного банка и для банковской системы в
целом".
Пока заявок на валидацию собственных моделей оценки кредитных рисков (эта
опция доступна для банков с активами от 500 млрд руб.) никто больше не подавал.
Но желающие с разной степенью решительности есть. "Мы изучаем такую возможность,
однако на текущий момент принципиальное решение еще не принято",— сообщили в банке "ФК Открытие". "Подходы к управлению
риском в Бинбанке уже базируются на основе кредитных
рейтингов, разработанных на основании статистических моделей. В дальнейшем мы
планируем использовать продвинутый подход и подавать соответствующую заявку в
ЦБ",— указали в Бинбанке.
"Банки группы ВТБ для целей управления рисками применяют базельские модели и подход ПВР. Решение о сроках подачи
заявки на применение ПВР в регуляторных целях будет приниматься отдельно",— заявили в ВТБ. Альфа-банк
работает над заявкой и соответствующими моделями внутренних
рейтингов.
Коммерсантъ
25.08.2016